1 Online Curs Programe în Calcul în Regatul Unit for 2024

Autorii studiului procesul Wiener și integralele Ito în detaliu, cu accent pe rezultatele necesare pentru modelul de evaluare a opțiunilor Black-Scholes. După ce a dezvoltat proprietățile martingale necesare ale acestui proces, construcția integralei și cu formula Ito (s-au dovedit în detaliu) devin elementul central, atât pentru teorie și aplicații, precum și pentru a furniza exemple concrete de ecuații diferențiale stocastice utilizate în domeniul finanțelor.